國際金價與國際油價對台灣加權指數影響效果之分析與探討

Tunghai University Institutional Repository > 社會科學學院 > 經濟學系所 > 會議論文 > Item 310901/27448

Please use this identifier to cite or link to this item: http://140.128.103.80:8080/handle/310901/27448

Title:	國際金價與國際油價對台灣加權指數影響效果之分析與探討
Authors:	陳文典 Chen, Wen-Den 張文碩 Chang, Wen-Shou
Contributors:	東海大學經濟學系
Keywords:	台股價格、、、、、、黃金價格石油價格共整合檢定誤差修正模型因果關係檢定 ARCH TGARCH
Date:	2013-05-31
Issue Date:	2016-07-20T03:42:22Z (UTC)
Abstract:	本文探討了世界經濟中數個總體經濟變數之間的連動相關性，我們藉由收集一段超過二十年的資料，運用多種時間序列方法，透過向量誤差修正模型(Vector Error Correlation model)與門檻型GARCH模型(Threshold GARCH model)找出在長期時間變化下，所存在之相對應關係，並找出黃金價格、股票價格、以及石油價格在時間波動下所擁有的共同趨勢因素。初步檢驗得知，這些經濟變數之間可能存在因果關係，尤有進者，三者間的共整合關係數值也透露這三個總體經濟變數間存在一組連動關係的性質，此外，這篇文章顯示，黃金和石油的價格是相互影響，黃金價格對股票價格存在正向影響，且石油價格對股票價格存在負向影響，三者間關係亦被評估具有高度預測能力，本文亦提供了一個平台進行調查和分析影響台灣股市的因素。
Relation:	東海大學管理學院主辦，2013年，2013海峽兩岸經營創新、變革與挑戰學術研討會
Appears in Collections:	[經濟學系所] 會議論文

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
index.html		0Kb	HTML	324	View/Open

View Licence