金融預警系統之動態模式-以綜合證券商為實證

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Title:	金融預警系統之動態模式-以綜合證券商為實證
Other Titles:	A Dynamic Approach For The Financial Early Warning System - An Examination TO Common Stock Broker
Authors:	林柏勳 Lin, Bor-shiun
Contributors:	陳惠美 Chen, Hwei-mei 東海大學應用統計學研究所
Keywords:	預警系統;線上監督;品質管制;多變量時間序列 MPCA
Date:	1996
Issue Date:	2011-06-16T02:24:12Z (UTC)
Abstract:	金融預警系統自西元1970年左右開始發展用以預測金融機構之經營危機. 近年來,有關之研究大部份均採用多變量統計分析方法如主成份分析,因素分析及判別分析等方法來將金融機構分類或作評等.這些方法均以橫切面( 單期)之資料為主,換言之,其並不考慮財務性資料之時間序列特性.在本論文研究中,我們以綜合證券商之資料為實証,考慮財務變數的時間序列特性,嘗試以動態之方式,借用工程領域中"線上監督"之概念來建立預警系統,並應用品質管制手法以管制圖之方式來達到預先發現出財務警訊之目的,而達到預警制度之功用.本論文中預警模式之建立乃應用化工領域中製程管制之MPCA分析方法及多變量時間序列模式來建立管制標準,並應用殘差管制圖來偵測異常之警訊.在以綜合證券商實證中發現本模式確實能發現異常之財務狀況,以供為預警之參考.
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